Probability Trading Commercial Member Entrou em Abr 2008 399 Posts Forex é apenas um jogo de probabilidade. Pelo menos para aqueles de nós que querem mantê-lo simples e não desejam ir muito avançado em nossas estratégias e ainda fazer um lucro considerável. Eu não vou dar uma breve introdução de mim mesmo aqui, mas você pode verificar as minhas postagens anteriores e ver que eu estive aqui por um tempo, embora recentemente eu tenho espreitando ao redor. Agora este segmento não é para ganhar dinheiro com ninguém (é por isso que eu virei longe de ser comercial recentemente. Obrigado Twee), mas para mostrar o que é possível, mantendo-o tão simples quanto possível. Um dos primeiros ingredientes para ter sucesso na negociação é ter um bom sistema de direito Mas o que você quer dizer com um bom sistema Um sistema que é certo 70 a 90 do tempo NÃO eu posso provar a você que você ainda pode ser rentável com um sistema Que é certo 12 do tempo, ou seja, 5050. Agora assumindo que você ganha tanto quanto você perde, então você deve ter uma conta break-even, enquanto você sacrificar a mesma porcentagem cada vez que você colocar um direito comercial errado novamente Isso só pode acontecer Se você aumentar suas chances de negociação, que é onde a gestão do dinheiro vem em porque você pode facilmente acabar com sua conta com 10 negociações consecutivas perdendo é você sacrificar 10 por o comércio. Vamos dizer que você usa a mais simples das estratégias que podem lhe dar uma chance 5050 de ganhar no nome de lançar uma moeda, a tendência de ter chegado a uma proporção 5050 de headstail aumenta quando você aumentar o número de chances, a maneira de fazer isso é Para reduzir a porcentagem que você sacrificar por comércio dizer como 1 Se você fizer isso, então você tem 100 chances de jogar a moeda para colocar um comércio. Agora vamos concordar em comprar a cada vez que as cabeças aparecem e vendem a cada vez que as caudas aparecem. Agora temos uma estratégia baseada unicamente na probabilidade. Agora isso não é uma garantia de que o mercado iria sua direção 50 do tempo com base nisso, mas pelo menos dá um critério para tomar a decisão de ir longshort. Estou apenas tentando tanto para mostrar que há outras coisas a considerar mais importante do que um grande sistema de comércio que é o que a maioria dos comerciantes newbie caçar. Assim nós concordamos agora que nós temos uma estratégia embora nós havent tentado a rentabilidade Heads-você compra, caudas - você vende. Agora para o próximo ponto, eu observei na minha experiência comercial que depois que eu poderia ter feito até 30 em dois comércios eu de repente perder tudo, e alguns mais, em uma quantidade semelhante de comércios, isso não ajuda emocionalmente porque há sempre Essa tendência para ficar ligado ao valor que você já fez acreditando que sua conta nunca iria diminuir além do lucro que você fez. Isso me moveu a sempre procurar colocar os comércios onde tenho um Lucro: Razão de perda de 2: 1, desta forma a única maneira que eu posso ter um saldo negativo depois de 100 negociações é se a minha estratégia de negociação está certo apenas 25 do tempo Mas mesmo um sistema headstail não iria realizar tão ruim. Eu pretendo negociar apenas o EURUSD e iria tomar um comércio na abertura da vela diária na minha plataforma corretor MT4 (10:00 CAT) todos os dias quando eu não estou em um comércio existente. Meu SL sempre seria 200pips enquanto meu TP sempre seria 400pips (por agora). Eu pretendo começar com uma conta de 10.000 e espero que após 100 comércios eu deveria ter ido até pelo menos 100 da conta, uma vez que eu pretendo sacrificar 2 da conta acumulada por comércio. As probabilidades podem estar em meu favor PS: Se isto sucede então eu planeio adicionar um elemento da troca da tendência à estratégia. Visto que a razão de recompensa para risco é de 2: 1 (200 pips: 100 pips), a vitória esperada seria 33.3. Isso renderia um lucro esperado de zero de cada comércio: 200 pips x 0,33 (-100) x 0,67 0. Se o spread for levado em conta, o lucro esperado seria negativo. Assim, a longo prazo, essa estratégia perderia dinheiro. Para torná-lo rentável, algo deve ser adicionado à estratégia (como negociação de tendências, ação de preços ou indicadores) que pode colocar as probabilidades no favor dos comerciantes. Você poderia por favor nos fornecer o seu método de disparo de posição para que possamos seguir o problema mais fácil. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 Traders vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Quais são as chances de marcar um comércio vencedor Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter 50 chances de estar certo em um dado sorteio. Pode algo tão simples como um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar. A traders opiniões atuais de probabilidade poderia ser completamente errado, e eles poderiam muito bem ser por isso que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação ea uma parte geralmente negligenciada, mas integral do sistema financeiro - estatísticas. Não se assuste com as estatísticas palavra tudo será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Entendendo o lance da moeda No curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos supor que em um dado momento no tempo o estoque poderia tão facilmente mover-se como ele poderia mover para baixo (mesmo em um intervalo, as ações se movem para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de fazer um lucro (curto ou longo) em uma posição é 50. Embora espero que ninguém faria completamente ao acaso curto prazo comércios, vamos começar com este cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como uma moeda lançar), faz uma série de lucros ou perdas sinal de que os resultados futuros serão Não Não em comércios aleatórios. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram antes. Corridas acontecem em 5050 eventos aleatórios. Uma execução refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela mostrando as probabilidades de tal execução em outras palavras, as probabilidades de inverter um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Vamos dizer que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos em uma fileira. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar certo (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio lucrativo parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) por não perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de que eles ocorrerão. Depois de ter concluído uma série de cinco comércios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez. Isso significa que cada comércio tem uma chance de 50 de trabalhar fora. A razão é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvido. As estatísticas aplicam-se a todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. O exemplo acima deu um exemplo comercial de curto prazo com base em uma chance de 50 estar certo ou errado. Mas isso se aplica a longo prazo Muito mesmo. A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvida ou se foi habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos. Este comerciante superou as probabilidades com habilidade real? Parece assim, como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora, o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três operações ao longo dos últimos dois anos que foram rentáveis É este comerciante exibindo habilidade Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (se é um dia ou um ano, ele será diferente por estratégia de negociação), também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, assim é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda a dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante a longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, começamos a ver como ser lucrativos em todos os períodos de tempo e como mover as probabilidades mais do nosso lado, alcançando uma chance superior a uma chance aleatória de estar certo. Vale a pena notar que, se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e não é só porque eles tiveram uma boa corrida. Como obtemos as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis vêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou, pelo menos, ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz mais os mercados um jogo 5050 como em nosso exemplo de lance de moeda. Os preços conservados em estoque tendem a funcionar em uma determinada direção durante períodos de tempo, e fizeram-no repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre (tendências) em ações ocorrem. Assim, terminamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se que a curva de sino de seus professores sempre falou), mas é enviesada e comumente referido como uma curva com uma cauda de gordura (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. Se houver tendências, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (comércios) porque um preconceito nesses comércios provavelmente irá refletir uma tendência, por que é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições ainda são válidas. Um comerciante não deve aumentar o tamanho de sua posição ou assumir mais risco (em relação ao tamanho da posição), simplesmente por causa de uma série de vitórias, que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de maus resultados (ou ainda pode precisar de algum refinamento). Ele também deve exercer pressão sobre aqueles que foram rentáveis para monitorar continuamente suas estratégias para que eles continuem rentáveis. Essas informações também podem ajudar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são freqüentemente publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas pode nos ajudar a avaliar se esses retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos só aconteceu de ser um evento aleatório. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Suponho que você está perguntando, dado um conjunto de circunstâncias, quais são as probabilidades de um resultado acontecer, ou seja, lançando uma moeda. Im um longo caminho de ser um matemático, então eu não posso oferecer-lhe fórmulas que prevêem um determinado resultado. Então eu vou responder-lhe desta forma. Na negociação, um gráfico é um gráfico, seja estoques, forex, títulos ou qualquer outro local de negociação. Uma das maneiras que eu troco são padrões avançados. Gartley, morcego, borboleta e assim por diante. Porque alguém tem tomar uma enorme quantidade de tempo e volta testado resultados destes padrões, uma percentagem de conclusão ou vitória taxas foi determinada. O Cypher Pattern é suposto ter uma taxa de conclusão de 70 a 80 por cento. Na medida em que a probabilidade, o Cypher competirá naquela porcentagem. Se você trocar todos os Padrões Cypher que aparecem, você ganhará com essa taxa percentual. Para tornar esta probabilidade viável você tem que trocar TODO O Padrão Cypher. Esses negócios diferem de lançar uma moeda. A moeda flip pode produzir cabeças uma centena de vezes em uma fileira. No Cypher, sabemos que haverá 70 a 80 vitórias por cem. Esse é um tipo diferente de probabilidade, mas é a única maneira que eu conheço para usar probabilidades em negociação 559 Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Daniel Sesay. Proprietário Trader. Hedgefund Commodity Trader por 4 anos Eu normalmente fico muito animado quando alguém fala sobre negociação de alta probabilidade. Estou fazendo exatamente isso no momento no Clube de Traders e fizemos muito bem nos últimos 6 meses, em um mercado onde muitos hedgefunds estão baixos. Eu tenho um amigo atualmente, ele é negativo em seu hedgefund. Ele também está executando uma estratégia Quant. Estou mais no caminho de não quants eu gosto de ficar as mãos sujas, mas eu ainda foco na localização do comércio. Se você quiser saber mais do que eu estou correndo atualmente, então você pode vir para a minha comunidade comercial Existe no entanto uma maneira definitiva de usar as estratégias baseadas em probabilidade de ganhar dinheiro. 2.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Quando você se refere a probabilidades, you039re provavelmente falando sobre coisas you039re não considerando. Se o que você quer é prever o futuro com o maior grau de precisão, você vai fazer o que Warren Buffett faz e reduzir a incerteza, na medida do possível, em vez de tentar esconder o resto do mercado para fazer comércios freqüentes. Ele tenta controlar suas probabilidades comprando valor. Ele não prospera do comércio, mas de possuir. Por outro lado, se você espera para esclarecer o mercado, você deve estar tão fora de busca de sua fortuna em casinos Vegas. Existem inúmeros métodos apontados como máquinas matemáticas preditivas baseadas na probabilidade de certeza-fogo. Nenhum funciona consistentemente. Cada um tem flamejado em algum momento ou outro. Long Term Capital Management é um exemplo de um alto-flier que eventualmente cratered porque seu modelo didn039t conta para cada contingência. Gerenciamento de Capital de Longo Prazo Você também pode querer ler A Random Walk Down Wall Street: A Estratégia Time-Tested para o Investimento com Sucesso por Burton Malkiel. Ele estabelece as técnicas mais comumente usadas e demonstra como nenhum deles funciona de forma consistente. Mais literatura técnica está disponível uma vez que essas lições são absorvidas. Se qualquer aplicação da teoria da probabilidade se tornasse um algoritmo mágico para a negociação, logo deixaria de ter qualquer valor, porque todo mundo iria adotá-lo e então ninguém teria uma vantagem. A única lei de probabilidade dentro do mercado de ações é a mesma de qualquer outro jogo: a probabilidade implica aleatoriedade, e a aleatoriedade derrota eventualmente qualquer sistema justo. 597 exibições middot Não é para reprodução JB Marwood. 10 anos de finanças profissionais e escritor em jbmarwood Uma maneira é o comércio de eventos de notícias. Por exemplo, digamos que o mercado está avaliando em uma probabilidade de 70 que o Federal Reserve vai subir as taxas de juros em sua próxima reunião. Se você calcular as probabilidades de ser muito diferente do que você pode fazer sua aposta em conformidade. Eventos e lançamentos de notícias como esses acontecem o tempo todo. As probabilidades podem ajudar a encontrar o melhor risco: oportunidades de recompensa. 598 exibições middot Not for Reproduction
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