Best Trading Books. Creating sucesso comercial também tem que vir de muitos ângulos Quando me perguntam sobre o que os livros de negociação de opção para ler, é complicado Com isso em mente, aqui está a minha lista de livros de negociação recomendados. Books sobre Opções Trading. Option Volatilidade E preços - Natenberg Este é o meu livro para ir para os comerciantes opção nova Natenberg faz um bom trabalho explicando opção negociação através da lente de volatilidade, que é uma perspectiva muitos don t pensar quando eles começam a negociar opções Isso também tem a lista completa De estratégias de opção básica e técnicas de gestão associadas com eles. Qualquer coisa por Jeff Augen vale a pena ler Este texto em particular vai um pouco mais nos pedaços desagradáveis de negociação de opções - ou seja, definir volatilidade e gestão de comércios Isso vai um pouco mais no lado quantitativo , O que pode ser divertido se você conhece o seu caminho em torno excel ou R. Você está pronto para ir caminho para baixo o coelho furo Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, juntamente com exemplos do mundo real Este livro traz insight Em como os fundos de hedge e as mesas dos derivatives jogam realmente o mercado das opções lá sa bom capítulo em como planear corretamente seus comércios, e uma quantidade surpreendente da introspecção na psicologia de troca. Esta é a Bíblia de negociar das opções É resistente obter completamente e às vezes seções Não se aplicará ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter à mão como uma referência, especialmente se você tem um prazo mais longo em mente. Eu realmente não queria colocar este na lista, porque eu não acho que serve Comerciantes muito bem Mas desde que um texto requerido para muitas classes da faculdade, é bom saber sobre ele-- você ganhará a perspectiva de todos os MBAs que você estará negociando de encontro. Livros em Mercados. Edwards e Magee é a fonte definitiva para Análise técnica Ele vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente de oferta e demanda Este livro está em sua 8 ª edição, que mostra o poder de permanência do conteúdo. EBTA tomará tudo o que você acabou de aprender com Edwards e Magee e rasgá-lo Próprio Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência anexado à análise técnica tradicional e padrões don t sempre têm uma vantagem estatística Este livro vai ensinar-lhe como obter corretamente uma vantagem no mercado Para ser honesto, eu estava muito desconfortável lendo isso Livro como eu incorporar TA em minha negociação - se alguma coisa eu tenho agora um respeito para quando os padrões falham. A quantidade de cafeína que eu precisava ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão Mas este você tem que ler se você é Para entender como os intercâmbios operam Se você trocar a todos em um prazo mais curto prazo isso lhe dará insight não encontrado em qualquer outro livro sobre como o mercado opera. Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa prop, Bella vai Dar-lhe o que você quer Há uma tonelada de sabedoria nestas páginas, e uma abundância de narrativas para fazer isso uma leitura fácil Há muito pouca informação lá fora, sobre a arte da leitura de fitas, e OGT vai lhe dar um resumo de como ele funciona. Acredito Uma das formas mais subutilizadas de análise é o perfil do mercado É uma arte escura, e não há muita literatura sobre isso Mas este livro é uma leitura obrigatória É uma luta para ler às vezes, mas muitas vezes eu rever os capítulos de vez em quando para entender o curto Este é o segundo livro que você deve ler no Perfil do Mercado, e é um pouco mais atualizado em relação ao MoM Há pouco mais integração com mais recente material de finanças comportamentais e neuroeconomia Seriamente, você deve entender a teoria do mercado de leilões se você quiser Aprender a trade. The configurações são um pouco desatualizado, mas isso detém um lugar especial comigo, como me apresentou pela primeira vez para negociação de derivados Este tem um pouco de tudo, incluindo alguns trading psych, analisando o TICK, e swing day swing setups. Trading Psicologia Books. If você não leu nada pelo Dr. Brett você está fazendo um desserviço Eu amo este livro, porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica com foco em alto desempenho individual S As anedotas facilmente cruzamento no reino de negociação, e você pode ganhar abundância de idéias sobre si mesmo e seu perfil comerciante. Trate este livro como um devocional diário Brett inteligente dividiu o livro em 101 lições Leia uma lição por dia e ver como você Poderia implementá-lo em sua negociação contínua, incremental auto-aperfeiçoamento fará maravilhas para o seu desempenho. Se você sempre quis a melhor maneira de acompanhar o seu desempenho, você vai aprender aqui O livro discute o conceito de R-múltiplos, que eu acredito que é Crítico para os comerciantes e investidores para entender Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas como abordá-los a partir de uma abordagem orientada para o risco. Isso parece sempre aparecer em listas É um ótimo fim de semana ler que pode levá-lo motivado a tomar no mercado Novamente, e como entrar no bom estado de negociação Este livro irá dizer-lhe uma tonelada de coisas que você já sabe, mas você precisa ouvir de qualquer maneira Se você tiver problemas para definir e aceitar o risco, este livro é para você . Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que você quer ter como um comerciante. Essas cartas de Seneca me ensinaram a aceitar aleatoriedade, abraçar o risco e me concentrar nas coisas que são importantes na minha vida. Performance. A grande maneira de obter melhor nos mercados é ver como os outros se tornam grandes em outros campos Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe as etapas necessárias para se tornar grande em um comércio Prática em profundidade, auto-correctivo Erros e treinamento adequado são as verdadeiras chaves para o talento. Você já sentiu alegria ao negociar Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado Fluxo Este livro vai para os componentes psicológicos do fluxo e como ficar lá mais tempo em Fluxo Durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho. Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler Flow em primeiro lugar É uma leitura rápida e vai sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante Como o título diz, Negociação pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como. Eu estava um pouco hesitante para colocar um presente aqui eu um cartão carregando membro do Culto de Tim Ferriss, e eu não me importo dizendo que o que é bom sobre isso Livro é que ele se concentra na eliminação 80 de seus ganhos de negociação virá de 20 de sua informação de mercado percebido Se você se concentrar em que 20 e remover todos os stuffments estranhos sobre esta entrada são closed. chilibelle 5 anos ago. Good lista obrigado por tomar o A maioria dos comerciantes de opções - do novato ao especialista - estão familiarizados com o modelo Black-Scholes de preços de opções desenvolvido por Fisher Black e Myron Scholes em 1973 Para calcular o que é considerado um justo valor de mercado Para qualquer opção o modelo incorpora um número de variáveis, que incluem o tempo de expiração, volatilidade histórica e preço de exercício Muitos comerciantes opção, no entanto, raramente avaliar o valor de mercado de uma opção antes de estabelecer uma posição para voltar Isso sempre foi um fenômeno curioso, porque esses mesmos comerciantes dificilmente abordagem comprar uma casa ou um carro sem olhar para o preço justo de mercado desses ativos Este comportamento parece resultar da percepção do comerciante que Infelizmente, esse tipo de percepção negligencia a necessidade de análise de valor. Muitas vezes, a ganância ea pressa impedem os comerciantes de fazer uma avaliação mais cuidadosa Infelizmente para muitos compradores de opções, o movimento esperado de O subjacente pode já ser fixado o preço do valor da opção De fato, muitos comerciantes descobrem que quando o subjacente faz o movimento antecipado, o preço da opção pode diminuir, em vez de aumentar Este mistério de opções de preços muitas vezes pode ser explicado por um olhar volatilidade implícita IV Vamos dar uma olhada no papel que IV desempenha na opção de preços e como os comerciantes podem melhor tirar proveito dela. O que é Volatilidade Um Elemento essencial que determina o nível de preços de opção, a volatilidade é uma medida da taxa e da magnitude da mudança de preços para cima ou para baixo do subjacente Se a volatilidade é alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa Depois de ter Uma medida de volatilidade estatística SV para qualquer subjacente, você pode ligar o valor em um modelo de precificação de opções padrão e calcular o valor justo de mercado de uma opção. Um modelo s justo valor de mercado, no entanto, é muitas vezes fora da linha com o valor de mercado real Para essa mesma opção Isso é conhecido como opção mispricing O que tudo isso significa Para responder a esta pergunta, precisamos olhar mais de perto o papel IV desempenha na equação. O que é bom é um modelo de opção de preço quando o preço de uma opção muitas vezes se desvia O preço do modelo é, o seu valor teórico A resposta pode ser encontrada no montante de volatilidade esperada implícita volatilidade do mercado é o preço na opção Opção modelos calcular IV usando SV e preços de mercado atuais Para Por exemplo, se o preço de uma opção deve ser de três pontos no preço do prêmio eo preço da opção hoje é de quatro, o prêmio adicional é atribuído ao preço IV IV é determinada após a obstrução dos preços de mercado atuais das opções, geralmente uma média dos dois Mais próximo apenas out-of-the-money opção preços de grelha Vamos dar uma olhada em um exemplo usando opções de chamada de algodão para explicar como isso funciona. Sell Overvalued Opções, Comprar Opções Undervalued Vamos dar uma olhada nesses conceitos em ação para ver como Eles podem ser colocados em uso Felizmente, hoje s software de opções pode fazer mais todo o trabalho para nós, então você don t necessidade de ser um assistente de matemática ou um algoritmo de planilha Excel guru escrevendo para calcular IV e SV Usando a ferramenta de varredura em OptionsVue 5 Opções de Análise de Software, podemos definir critérios de pesquisa para as opções que estão mostrando tanto alta volatilidade histórica recente mudanças de preços que têm sido relativamente rápido e grande e alta volatilidade implícita imarket preço das opções que foi maior Que o preço teórico. Vamos analisar as opções de commodities, que tendem a ter muito boa volatilidade, isso, no entanto, também pode ser feito com opções de ações para ver o que podemos encontrar Este exemplo mostra o fechamento da negociação em 08 de março de 2002, Principal se aplica a todos os mercados de opções quando a volatilidade é alta, os compradores de opções devem ser cautelosos de compra de opções retas, e provavelmente deve estar olhando para vender A baixa volatilidade, por outro lado, que geralmente ocorre em mercados tranquilos, 1 contém os resultados de nossa varredura, que é baseada nos critérios que acabamos de descrever. Opções Scan para alta corrente Implied e volatilidade estatística. Olhando para os nossos resultados de varredura, podemos ver que tops de algodão a lista IV é 34 7 no 97 percentil de IV, que é muito alta, com os últimos seis anos como um intervalo de referência. Além disso, SV é 31 3, que está no percentil 90 de sua faixa alta-baixa de seis anos Estas são opções sobrevalorizadas IV SV e são de alto preço devido a O extremo Vels de SV e IV ou seja, SV e IV estão em ou acima do seu percentil 90 rankings Claramente, estas não são opções que você iria querer comprar - pelo menos não sem levar em conta a sua natureza cara. Como você pode ver na Figura 2, Abaixo, tanto IV como SV tendem a voltar aos seus níveis normalmente mais baixos, e podem fazê-lo muito rapidamente Você pode, portanto, ter um colapso súbito de IV e SV e uma rápida queda nos prémios, mesmo sem uma mudança dos preços do algodão. Um cenário, a opção compradores muitas vezes obter fleeced. Cotton Futures - volatilidade implícita e estatística. Figura 2 SV e IV reverter para níveis normalmente lower. There são, no entanto, excelente opção escrever estratégias que podem tirar partido destes níveis de alta volatilidade Vamos cobrir Essas estratégias em futuros artigos Enquanto isso, é uma boa idéia para adquirir o hábito de verificar os níveis de volatilidade tanto SV e IV antes de estabelecer qualquer opção posição Vale a pena investir em algum bom software para fazer o trabalho economizando tempo um D de precisão. Na Figura 2, acima, o algodão de julho IV e SV tiveram um pouco de seus extremos, contudo eles permanecem bem acima dos 22 níveis, em torno dos quais IV e SV oscilaram em 1999 e 2000 O que causou este salto na volatilidade Contém um gráfico de barras diárias para futuros de algodão, o que nos diz algo sobre os níveis de volatilidade mudando mostrado acima. As diminuições acentuadas de 2001 e súbito fundo em forma de v no final de outubro causou um pico nos níveis de volatilidade, que pode ser visto no breakout Maior nos níveis de volatilidade da Figura 2 Lembre-se que a taxa de variação eo tamanho das variações de preço afetarão diretamente a SV, o que pode aumentar a volatilidade esperada IV, especialmente porque a demanda por opções em relação à oferta aumenta acentuadamente quando há uma A expectativa de um movimento grande. Para terminar a nossa discussão, vamos s dar uma olhada mais atento IV, examinando o que é conhecido como uma asa de volatilidade Figura 4, abaixo, contém um clássico julho opções de chamada de algodão skew O IV f Ou chamadas aumenta à medida que a opção atinge mais longe do dinheiro, como visto no nordeste, forma inclinada para cima da inclinação, o que forma um sorriso ou smirk shape. This diz-nos que quanto mais longe do dinheiro a chamada opção greve é, O maior IV está naquela greve de opção particular Os níveis de volatilidade são traçados ao longo do eixo vertical. Como você pode ver, as chamadas deep out-of-the-money são extremamente inflacionadas IV 42.July Algodão chamadas - implícita volatilidade Skew. Os dados para cada um dos ataques de chamada exibidos na Figura 4 estão incluídos na Figura 5, abaixo. Quando nos afastamos dos ataques de chamada em dinheiro para as chamadas de julho, o IV aumenta de 31 8 apenas para fora do dinheiro no Em outras palavras, as greves de chamada de julho que estão mais distantes do dinheiro têm mais IV do que aqueles mais próximos do dinheiro Ao vender as opções de maior volatilidade implícita e comprar menor implícita Opções de volatilidade, um trader Lucro se a inclinação IV eventualmente aplaina Isso pode acontecer mesmo sem movimentos direcionais dos futuros subjacentes. Chamadas de algodão de julho - IV Skew. What We Learned Para resumir, a volatilidade é uma medida de como as mudanças de preços rápidas foram SV e que o O mercado espera que o preço de fazer IV Quando a volatilidade é alta, os compradores de opções devem ser cautelosos de compra de opções reta, e eles devem estar olhando em vez de vender opções Baixa volatilidade, por outro lado, que geralmente ocorre em mercados tranquilos, Os preços para os compradores no entanto, não há garantia de que o mercado vai fazer um movimento violento a qualquer momento Ao incorporar na negociação uma consciência de IV e SV, que são dimensões importantes de preços, você pode ganhar uma vantagem decisiva como um comerciante opções. Dos montantes que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro Instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Opção Preços Volatilidade Estratégias de Negociação Avançadas E os Techniques. One dos livros os mais lidos geralmente entre os comerciantes ativos da opção em torno do mundo, o preço da volatilidade da opção foi actualizado completamente para refletir os desenvolvimentos e as tendências os mais atuais em produtos da opção e estratégias de troca cobre Mais um dos livros os mais lidos entre ativos Opção de Volatilidade Preços foram completamente atualizados para refletir o desenvolvimento mais atual Nts e tendências em produtos de opção e estratégias de negociação Abrange modelos de preços, considerações de volatilidade, estratégias de negociação básica e avançada e técnicas de gestão de risco Escrito de forma clara e fácil de entender, o livro aponta os conceitos-chave essenciais para o sucesso Em sua experiência como um comerciante profissional, o autor Sheldon Natenberg examina tanto a teoria ea realidade do comércio de opções Ele apresenta os fundamentos da teoria da opção e mostra como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar as oportunidades de negociação Ele explica uma grande variedade de estratégias de negociação E mostra como selecionar a estratégia que melhor se adapta à visão de cada comerciante de condições de mercado e tolerância de risco individual Novas seções incluem cobertura expandida de opção de ações Estratégias para futuros e opções de índices de ações Uma volatilidade de discussão mais ampla e mais aprofundada Análise de volatilidade skews Intermarket Espalhando com opções Less. Friends Reviews. To ver o que seus amigos pensaram th É um livro, por favor, assinar upmunity Reviews. Austin classificado realmente gostou it. over 7 anos ago. I descobriram que as pessoas em finanças são propensas a se referir a livros exclusivamente por seu autor, que seria um problema se alguém tivesse conseguido escrever dois Livros decentes em sua carreira Quando eu comecei a aprender sobre as opções, Natenberg foi recomendado para mim mais freqüentemente tha Leia revisão completa. Emily avaliado ele gostou it. almost 7 anos ago. This é um livro muito difícil de ler e entender Cobre uma enorme Quantidade de conhecimento de opções fundamentais, mas ele faz isso rapidamente eu acho difícil de entender, porque conceitos muito complexos são cobertos em uma única frase ou duas e, em seguida, o autor assume que und Leia revisão completa. Tianyi avaliado ele foi incrível. Um livro incrível Sobre a negociação de opções Explicação detalhada e cheio de detalhes O Sr. Natenberg é um homem incrível, seu livro é considerado como a Bíblia da negociação de opção. Stafford Custo avaliado ele era amazing. about 1 mês ago. Great introdução detalhe.
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